La volatilité du Forex augmente. Pourquoi et que pouvons-nous faire? - La volatilité du Forex augmente avec la panique soudaine du marché - Notre attention se porte sur nos stratégies favorables à la volatilité - Gardez un oeil sur les actions et le risque des indices suivants sur l'action des prix Le dollar américain a chuté et le yen japonais Les marchés boursiers mondiaux se sont fortement dépréciés. Ce qui s'est passé Et surtout, que pourrait-on s'attendre à ce que les Marchés entrent dans une véritable panique alors que nous avons vu le Shanghai Composite afficher un remarquable 8,5 pour cent au dimanche ouvert. Et la contagion a saisi des marchés plus larges que la moyenne industrielle de Dow Jones des États-Unis a perdu plus de 6 pour cent pour commencer le commerce de lundi. Les effets sur les devises mondiales ont été aussi rapides: le dollar américain est entré dans une véritable chute libre par rapport au yen japonais, l'USDJPY ayant perdu un nombre remarquable de 300 pips en moins de 15 minutes. Les marchés ont apparemment baissé en raison de la panique initiale sur les marchés chinois, mais une explication plus simple est de prétendre que la peur a saisi une large bande de commerçants dans ce qui est généralement censé être une période de calme pour les marchés financiers. À cette fin, nous tentons de mesurer la probabilité que de tels mouvements menés par la peur se poursuivent. FX dérivés des marchés prévoient que la semaine à venir verra les mouvements de devises les plus importants depuis le début Junemdashhardly un avertissement majeur de la tourmente à venir. C'est peut-être un rappel qu'une panique de trois jours sur le marché ne se traduira pas nécessairement par une vente massive. Pourtant, il sera important de commercer défensivement jusqu'à ce que nous voyons des signes significatifs des conditions normales du marché. Source: Bloomberg, DailyFX Calculs Une étude de la performance des commerçants de détail montre que la plupart ont tendance à faire mal pendant les périodes de forte volatilité. Pourquoi exactement mettre simplement, la plupart des commerçants de détail ont tendance à gamme trademdashbuy quand les prix sont bas et vendre quand les prix sont élevés. Et en effet, on peut s'attendre à ce qu'une telle stratégie ne soit pas performante si les marchés voient une importante extension des prix dans un sens. Les commerçants devraient probablement éviter le commerce de gamme jusqu'à ce que nous voyons un semblant de lsquonormalcyrsquo dans les marchés de change. Dans l'intervalle wersquoll regarder à notre Volatility-friendly Breakout2 à surpasser les principales paires dollar américain et yen japonais. Les prix de volatilité basés sur les options sont historiquement les meilleurs prédicteurs des mouvements réels du marché. Évidemment, aucun indicateur n'est parfait, mais compte tenu des niveaux élevés, nous nous attendons à ce que le récent épisode des fluctuations du marché se poursuive. Voir le tableau ci-dessous pour plus de détails sur les conditions du marché et les stratégies de négociation privilégiées. D ailyFX Conditions de la paire de devises individuelles et stratégie de négociation Bias Auto trading le système de renversement de tendance-trading Momentum2 via notre article précédent. --- Écrit par David Rodriguez, stratège quantitatif pour DailyFX Pour recevoir l'Indice de sentiment spéculatif et d'autres rapports de cet auteur par courrier électronique, inscrivez-vous à la liste de diffusion par courriel de Davidrsquos via ce lien. Volatilité Percentile ndash Plus le nombre est élevé, plus il est probable que nous verrons de forts mouvements de prix. Ce nombre nous indique où se situent les niveaux de volatilité implicites actuels par rapport aux 90 derniers jours de négociation. Nous avons constaté que les volatilités implicites ont tendance à rester très élevées ou très faibles pendant de longues périodes. Il est donc utile de savoir où se situe le niveau de volatilité implicite actuel par rapport à sa fourchette à moyen terme. Trend ndash Cet indicateur mesure l'intensité des tendances en nous indiquant où les prix se situent par rapport à sa fourchette de 90 jours de négociation. Un nombre très faible nous dit que le prix est actuellement à ou près de 90 jours creux, alors qu'un nombre plus élevé nous dit que nous sommes près des sommets. Une valeur à ou près de 50 pour cent nous dit que nous sommes au milieu de la paire de devisesquest gamme de 90 jours. Gamme Haute ndash Haute fermeture de 90 jours. Gamme Basse ndash Fermeture à 90 jours. Dernière ndash Prix courant du marché. Bias ndash Sur la base des critères ci-dessus, nous assignons la stratégie la plus rentable pour une paire de devises donnée. Une paire de devises très volatile (Volatility Percentile très élevé) suggère que nous devrions chercher à utiliser des stratégies Breakout. Des niveaux de volatilité plus modérés et de fortes valeurs de tendance font que les métiers Momentum sont plus attrayants, tandis que les chiffres les plus bas de l'indice volumétrique et des tendances font de Range Trading la stratégie la plus attrayante. LES RÉSULTATS DE PERFORMANCE HYPOTHÉTIQUES ONT DE NOMBREUX LIMITATIONS INHERENTES, CERTAINES QUI SONT DÉCRITES CI-DESSOUS. AUCUNE REPRÉSENTATION N'EST FAITE QUE TOUT COMPTE EST OU PEUT PROBABILITÉ D'OBTENIR DES BÉNÉFICES OU DES PERTES SIMILAIRES À CELLES INDIQUÉES. DE FAIT, IL YA DES DIFFÉRENCES FRÉQUEMMENT FORTES ENTRE LES RÉSULTATS DE PERFORMANCE HYPOTHÉTIQUES ET LES RÉSULTATS RÉELS POSÉS ULTERIEUREMENT PAR UN PROGRAMME DE COMMERCE PARTICULIER. UNE DES LIMITATIONS DES RÉSULTATS DE PERFORMANCE HYPOTHÉTIQUES EST QU'ILS SONT GÉNÉRALEMENT PRÉPARÉS AVEC LE BÉNÉFICE DE HINDSIGHT. EN OUTRE, LA COMMERCIALISATION HYPOTHÉTIQUE N'INVITENT PAS DE RISQUE FINANCIER, ET NON UN EXPOSÉ COMMERCIAL HYPOTHÉTIQUE PEUT COMPTE COMPTE DE L'INCIDENCE DU RISQUE FINANCIER DANS LA NÉGOCIATION ACTUELLE. Par exemple, la capacité de résister aux pertes ou d'adhérer à un programme particulier de négociation en dépit des pertes de négociation est des points importants qui peuvent également affecter négativement les résultats réels de négociation. IL Y A D'AUTRES FACTEURS LIÉS AUX MARCHÉS EN GÉNÉRAL OU À LA MISE EN OEUVRE. DE TOUT PROGRAMME DE NÉGOCIATION SPÉCIFIQUE QUI NE PEUT PAS ÊTRE COMPLETEMENT COMPTABLE POUR LA PRÉPARATION DES RÉSULTATS DE PERFORMANCE HYPOTHÉTIQUE ET TOUTES DESQUELLES PEUVENT AFFECTER ADVERSEMENT LES RÉSULTATS ACTUELS DE NÉGOCIATION. Les avis, nouvelles, recherches, analyses, prix ou autres informations contenues sur ce site Web sont fournis en tant que commentaire général du marché et ne constituent pas des conseils en placement. Le groupe FXCM décline toute responsabilité pour toute perte ou dommage, y compris, mais sans s'y limiter, les pertes de profits qui peuvent résulter directement ou indirectement de l'utilisation ou de la confiance dans les signaux de négociation ou dans les analyses des graphiques qui l'accompagnent. DailyFX fournit des nouvelles forex et des analyses techniques sur les tendances qui influencent les marchés monétaires mondiaux. Les prix de la volatilité Forex Spike - Nous aimons ces stratégies de négociation - La volatilité du Forex augmente particulièrement en amont de la décision de taux d'intérêt de la Réserve fédérale américaine. Va observer la stratégie Momentum2 en particulier - Le fort risque de volatilité majeure dans le JPY favorise également le système de négociation Breakout2 Itrsquos se présentant comme une grande semaine pour les marchés FX que les réunions clés de la banque centrale ont préparé la grande volatilité des devises. Herersquos ce que wersquore regarder. Tous les yeux se tournent vers le très attendu américain Federal Open Market Committee décision de taux d'intérêt jeudi que les prix à court terme FX volatilité pricesexpectations sauter à des sommets importants. Les négociants s'attendent largement à ce que la banque centrale américaine laisse les taux d'intérêt inchangés. Pourtant, une question clé est de savoir si les fonctionnaires de la Fed vont changer la rhétorique et suggérer un relèvement des taux d'intérêt à leur dernière réunion de 2015 en décembre. Le dollar américain se négocie à des hauts de plusieurs mois par rapport à l'euro. Et les grandes déceptions du FOMC pourraient changer cela dans une hâte. C'est dans cet esprit que nous cherchons prudemment à échanger le système commercial Momentum2 dans la paire EURUSD dans la semaine à venir. Le système se penche sur le commerce des changements majeurs dans le sentiment de foule et est souvent le premier à changer de direction si nous voyons un changement notable dans la direction. Nos indices de volatilité DailyFX montrent des prix de volatilité des devises à plus d'un mois à leur niveau le plus élevé depuis plus d'un mois, et le risque de grands mouvements est particulièrement élevé dans le yen japonais. Une forte corrélation entre l'USDJPY et les anticipations de taux d'intérêt suggère qu'il serait probablement voir de fortes réactions à toutes les surprises de la réunion de la Fed. Bloomberg, DailyFX Calculs Wersquoll surveille notre système Breakout2 convivial et respectueux de la volatilité sur les paires JPY en l'état, nous croyons qu'il est en mesure de bien faire dans l'EURJPY et potentiellement Autres taux de change Yen sensibles au risque. Voir le tableau ci-dessous pour plus de détails sur les conditions du marché et les stratégies de négociation privilégiées. D ailyFX Conditions de la paire de devises individuelles et stratégie de négociation Bias Auto trading le système de renversement de tendance-trading Momentum2 via notre article précédent. --- Écrit par David Rodriguez, stratège quantitatif pour DailyFX Pour recevoir l'Indice de sentiment spéculatif et d'autres rapports de cet auteur par courrier électronique, inscrivez-vous à la liste de diffusion par courriel de Davidrsquos via ce lien. Volatilité Percentile ndash Plus le nombre est élevé, plus il est probable que nous verrons de forts mouvements de prix. Ce nombre nous indique où se situent les niveaux de volatilité implicites actuels par rapport aux 90 derniers jours de négociation. Nous avons constaté que les volatilités implicites ont tendance à rester très élevées ou très faibles pendant de longues périodes. Il est donc utile de savoir où se situe le niveau de volatilité implicite actuel par rapport à sa fourchette à moyen terme. Trend ndash Cet indicateur mesure l'intensité des tendances en nous indiquant où les prix se situent par rapport à sa fourchette de 90 jours de négociation. Un nombre très faible nous dit que le prix est actuellement à ou près de 90 jours creux, alors qu'un nombre plus élevé nous dit que nous sommes près des sommets. Une valeur à ou près de 50 pour cent nous dit que nous sommes au milieu de la paire de devisesquest gamme de 90 jours. Gamme Haute ndash Haute fermeture de 90 jours. Gamme Basse ndash Fermeture à 90 jours. Dernière ndash Prix courant du marché. Bias ndash Sur la base des critères ci-dessus, nous assignons la stratégie la plus rentable pour une paire de devises donnée. Une paire de devises très volatile (Volatility Percentile très élevé) suggère que nous devrions chercher à utiliser des stratégies Breakout. Des niveaux de volatilité plus modérés et de fortes valeurs de tendance font que les métiers Momentum sont plus attrayants, tandis que les chiffres les plus bas de l'indice volumétrique et des tendances font de Range Trading la stratégie la plus attrayante. LES RÉSULTATS DE PERFORMANCE HYPOTHÉTIQUES ONT DE NOMBREUX LIMITATIONS INHERENTES, CERTAINES QUI SONT DÉCRITES CI-DESSOUS. AUCUNE REPRÉSENTATION N'EST FAITE QUE TOUT COMPTE EST OU PEUT PROBABILITÉ D'OBTENIR DES BÉNÉFICES OU DES PERTES SIMILAIRES À CELLES INDIQUÉES. DE FAIT, IL YA DES DIFFÉRENCES FRÉQUEMMENT FORTES ENTRE LES RÉSULTATS DE PERFORMANCE HYPOTHÉTIQUES ET LES RÉSULTATS RÉELS POSÉS ULTERIEUREMENT PAR UN PROGRAMME DE COMMERCE PARTICULIER. UNE DES LIMITATIONS DES RÉSULTATS DE PERFORMANCE HYPOTHÉTIQUES EST QU'ILS SONT GÉNÉRALEMENT PRÉPARÉS AVEC LE BÉNÉFICE DE HINDSIGHT. EN OUTRE, LA COMMERCIALISATION HYPOTHÉTIQUE N'INVITENT PAS DE RISQUE FINANCIER, ET NON UN EXPOSÉ COMMERCIAL HYPOTHÉTIQUE PEUT COMPTE COMPTE DE L'INCIDENCE DU RISQUE FINANCIER DANS LA NÉGOCIATION ACTUELLE. Par exemple, la capacité de résister aux pertes ou d'adhérer à un programme particulier de négociation en dépit des pertes de négociation est des points importants qui peuvent également affecter négativement les résultats réels de négociation. IL Y A D'AUTRES FACTEURS LIÉS AUX MARCHÉS EN GÉNÉRAL OU À LA MISE EN OEUVRE. DE TOUT PROGRAMME DE NÉGOCIATION SPÉCIFIQUE QUI NE PEUT PAS ÊTRE COMPLETEMENT COMPTABLE POUR LA PRÉPARATION DES RÉSULTATS DE PERFORMANCE HYPOTHÉTIQUE ET TOUTES DESQUELLES PEUVENT AFFECTER ADVERSEMENT LES RÉSULTATS ACTUELS DE NÉGOCIATION. Les avis, nouvelles, recherches, analyses, prix ou autres informations contenues sur ce site Web sont fournis en tant que commentaire général du marché et ne constituent pas des conseils en placement. Le groupe FXCM décline toute responsabilité pour toute perte ou dommage, y compris, mais sans s'y limiter, les pertes de profits qui peuvent résulter directement ou indirectement de l'utilisation ou de la confiance dans les signaux de négociation ou dans les analyses des graphiques qui l'accompagnent. DailyFX fournit des nouvelles forex et des analyses techniques sur les tendances qui influencent les marchés mondiaux des devises.
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